O que você está vendo é uma das inúmeras razões pelas quais é quase sempre melhor enviar um nome de host sobre SOCKS e deixar o servidor SOCKS resolvê-lo para um endereço IP, em vez de resolver o endereço IP no cliente SOCKS.
Na página curl man, menciono duas opções diferentes do SOCKS5 dependendo de qual lado você deseja resolver o nome do host. --socks5 resolverá o nome do host no cliente, --socks5-hostname resolverá o nome do host no servidor. Eu recomendo usar o mais tardar. Outros clientes SOCKS também podem precisar ser configurados para fazer a resolução do nome do host no servidor SOCKS. Por exemplo, descobri que o Firefox resolve nomes de host no lado do cliente por padrão, mas tem uma opção de configuração para fazê-lo no servidor.
Além disso, as sugestões da página de manual usam --proxy em vez de --socks* opções. Da minha leitura, a sintaxe correta para o seu caso seria --proxy socks5h://192.0.2.4:9000/