Na minha experiência, apesar dos avisos, a ativação do UFW não bloqueia a sessão atual. Por padrão, o UFW bloqueará todas as entradas. Para permitir o SSH, use:
sudo ufw allow OpenSSH
Você também pode usar a opção limit
(observe que a porta 22 é a porta SSH padrão):
sudo ufw limit 22/tcp
Para ativar o uso do UFW:
sudo enable UFW