Não há nenhuma funcionalidade incorporada para fazer o que você está procurando. As alterações na arquitetura de segurança do RDP (afastando-se da "camada de segurança RDP" herdada) eliminaram as mensagens de Log de Eventos que contêm endereços IP para logons baseados em RDP nas versões recentes do Windows.
Você pode implantar algum tipo de script para ser executado em logons bem-sucedidos que coletariam o endereço IP remoto, altere o ouvinte RDP para usar a antiga "camada de segurança RDP" (o que fará com que os endereços IP sejam registrados com êxito e tentativas de logon com falha) ou implantar algum tipo de solução de camada de rede de terceiros para "farejar" o tráfego RDP e gerar relatórios sobre endereços IP.