A virtualização adiciona sobrecarga a praticamente todos os aspectos da máquina. Você verá que quase todos os contras se resumem a essa complexidade adicional.
Os principais Profissionais são que você pode colocar essas duas (ou mais) TMGs em um cluster em que você pode aumentar consideravelmente o tempo de atividade, as VMs são mais rápidas e os aloca dinamicamente a recursos é consideravelmente mais rápido e fácil. Esses recursos são comuns a quase todas as implantações de virtualização.
Assim como a maioria das implantações de virtualização, se você está dedicando a máquina inteira a uma VM, não adianta adicionar a complexidade da virtualização. Se, no entanto, você já tiver um cluster VH e não precisar dedicar grandes quantidades de hardware, faz sentido usar o cluster.
No caso do TMG, é muito intensivo em rede, e levemente CPU & HD intensivo. É uma boa opção para virtualizar (nós o executamos virtualizado e não tivemos problemas, embora não seja muito usado).