Q1. Se você clicar com o botão direito do mouse em um painel, poderá "Adicionar ao painel" várias coisas ... incluindo um iniciador. Da mesma forma, você pode clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e adicionar um lançador. Não, você não precisa criar um lançador sempre. Você pode fazer isso ou não.
Q2. Sim
Q3. Clique com o botão direito, como eu disse. Na verdade, lançadores são arquivos de texto ... por exemplo, este é o conteúdo do meu launcher do Firefox desktop:
lubuntu2@PORTATIL:~/Escritorio$ cat Firefox.desktop
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[es_ES]=firefox
Name[es_ES]=Firefox
Exec=firefox
Name=Firefox
Icon=firefox
Q4. Não, não é exclusivo do Ubuntu. E eu acho que você está perguntando sobre o formato, não a "ideia", como você disse, porque o Windows tem seus chamados "atalhos" para que você possa iniciar um aplicativo.
Q5. Você pode adicionar outros aplicativos ao Docky, configurando o próprio Docky. Na verdade, um aplicativo que aparece no Docky ou não depende do próprio aplicativo, mas no Docky.