Terá que depender do CDN que você está usando. Alguns CDNs suportam compactação gzip dinâmica (a mesma funcionalidade que você obteria ao ativar o gzip no Apache ou no nginx). Outros CDNs não suportam o gzip (da última vez que verifiquei, o CloudFront, por exemplo, não o fez).
Você pode pré-compactar os arquivos, mas isso é algo que você terá que tentar verificar se o seu CDN é compatível com isso.
Tenha em atenção que, neste caso, o carregamento de página "mais rápido" é devido à redução na transferência de dados. Um navegador lento / computador ainda vai ser lento, independentemente.
Por fim, você não deve estar zipando imagens / vídeos. Aqueles já devem estar comprimidos já devido ao formato e você estaria desperdiçando CPU e largura de banda para compactá-los.