Encontrei a resposta lendo este arquivo README . A diretiva data_source não está funcionando como eu pensei:
data_source "proxies" proxy1:8654 proxy2:8654 proxy3:8654
Esta linha não vai puxar dados das três fontes, ele puxa dados da primeira fonte e os outros agem como fontes redundantes. O que eu preciso fazer é enviar todos os dados dos proxies para um hub gmond e depois para o servidor gmetad.