Isso não é "não chegar tão longe", está passando por lá reconhecendo-o como um nome de host local, que obviamente não precisa ser retransmitido. Você não quer que o mailer considere o domínio do relay local; você quer que ele tenha seu próprio nome de host local, com o MX apontando para ele (ou seja, MX e A sendo o mesmo; na verdade, isso é completamente insignificante, já que implica retransmitir para si mesmo).