Você pode usar a opção de linha de comando -o
para gravar a saída em um arquivo em vez de stdout. Você pode usar vários -o
s, por exemplo,
curl -I http://linuxbyexample.co.nr lbe.co.nr.txt http://lne.blogdns.com/lbe -o lne.txt
Se você formatar você urls-list.txt, então
http://serverfault.com -o serverfault.com.txt
http://example.com -o example.com.txt
deve funcionar como você deseja.