Ah, entendi, eu precisava definir uma senha assim:
mysqladmin -u root password my_password
Acabei de instalar o MySQL na minha máquina WinXP. Eu tento fazer o login e obter isso:
$ mysql -u root -h 127.0.0.1 -p my_database
Enter password: ************
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Eu criei um banco de dados my_database
na GUI do MySQL com o nome de usuário e senha corretos. O que poderia causar esse problema?