Este servidor tem o SQL Server 2005 instalado. Anteriormente, quando vi o SP2 pela primeira vez, desliguei o serviço do SQL Server. Mas eu não parei os outros serviços de sql.
Agora acabei de parar todos os serviços relacionados ao SQL. A instalação foi concluída 2 minutos depois. Eu realmente não sei o que estava esperando. Mas obrigado pela sua ajuda.