Acho que o seu problema é um problema de configurações do WordPress. As regras de reescrita de sua postagem são importantes apenas para solicitações recebidas. Ou seja eles reescrevem o URL de um pedido recebido para a página index.php. Eles não são importantes para qualquer URL gerada pelo WordPress e é claramente onde está o seu problema.
Meu palpite é que você não configurou corretamente Settings -> General -> WordPress address (URL)
e Settings -> General -> Site address (URL)
. Ambos devem ser definidos como http://www.mysite.com/blog
(sem barra). Se você usar permalinks personalizados ( Settings -> Permalinks
), deve deixar de fora /blog
na frente dele. O WordPress adicionará isso automaticamente, como também é mostrado nessa página.
Quando configurado como este, deve funcionar.