Você pode definir as configurações de Usuário e Computador no Windows 2003 com Diretiva de Grupo e Preferências de Grupo, assim como no Windows 2008. Isso pode resolver alguns dos seus problemas de configuração. Entrar em todos os detalhes da Política de Grupo e das Preferências está além do escopo de uma resposta simples, mas o Google será seu amigo aqui. Além disso, cada versão do cliente Windows aumenta a capacidade da Diretiva de Grupo, portanto, você precisará ser diligente para verificar se consegue realizar o que deseja no Windows XP.
A Diretiva de Grupo sozinha não resolve necessariamente seus problemas, pelo menos não sem scripts extensivos. Se você estiver tendo problemas com programas sendo instalados como não administradores, provavelmente precisará aumentar a Política de Grupo com outras ferramentas. Se o problema for pessoas instalando programas como administradores locais, a remoção de permissões de administradores locais deve ser sua prioridade antes que isso funcione.
Quanto aos jogos, você está falando online ou instalado? Novamente, a Política de Grupo não necessariamente resolve, digamos, jogos em Flash. Existem outras ferramentas de rede para evitar isso.
Dependendo do tamanho de um problema, talvez seja necessário usar as ferramentas de gerenciamento do sistema, como o Kace ou o Microsoft System Center. Mais uma vez, além do escopo de uma resposta simples, mas isso deve começar.