Se tudo o que você deseja é ter um desktop comum / compartilhado / pastas do menu Iniciar fora do servidor de terminal e impedir que os usuários façam alterações nessas pastas, sua solução já é o método mais fácil de realizar isso. Não há configuração diretamente nas configurações de diretiva de redirecionamento de pasta. A única coisa que você precisa definir na política é desmarcar as configurações "usuário tem acesso exclusivo" e "mover conteúdo para pasta".
Em uma nota lateral, geralmente é uma má forma irritar as pessoas tentando ajudá-lo.