No geral, o software de terceiros deve ser instalado em /opt/
dentro de um diretório com o nome do software que você instalou.
O [/opt/sophos-av]
ao lado da pergunta é o padrão sugerido pelo instalador, então tudo que você precisa fazer é pressionar enter.
Se você precisar de mais conhecimento sobre como o Ubuntu (ou o Linux em geral) estabelece os diretórios e como eles devem ser usados, veja Como entender o layout do sistema de arquivos do Ubuntu? Nós seguimos o Padrão de hierarquia do sistema de arquivos