Este é um recurso do aplicativo, não do Windows. Não há nada embutido no Windows que faça isso funcionar. Tudo faz parte do Office, que é um produto separado. O Microsoft Office sabe verificar e criar um arquivo de bloqueio especial ao abrir um documento. Os produtos da Adobe simplesmente não fazem isso e não têm esse recurso.
Há um recurso separado no Windows e em outros sistemas operacionais que permite que um fluxo de arquivos seja aberto de forma que ele tenha uso exclusivo do arquivo, mas essa é uma construção de nível muito baixo. É muito diferente do que você está falando. Abrir um fluxo de vídeo nesse nível é muito diferente de um aplicativo que está carregando um arquivo.
Para ajudar a resolver seu problema, você mesmo pode adicionar essa habilidade implementando uma biblioteca de documentos. Um exemplo muito simples e gratuito seria um repositório de controle de origem, mas obviamente isso é algo que nem todos os usuários entenderão. Uma biblioteca Sharepoint é um exemplo de uma opção mais mainstream (para certas definições de "mainstream").