Isso depende. Normalmente, isso não é delegado da mesma maneira que o Apache. No entanto, se você estiver procurando proteger seu site com senha e estiver usando o ASP.NET, poderá fazer isso com os elementos de autenticação e autorização. Isso é definido no web.config. Para pesquisar e atualizar-se, faça uma pesquisa no google / bing por "authentication authorization asp.net".
Além disso, se você estiver usando o IIS7, poderá definir isso em <system.webServer> , que será aplicado a todos os tipos de arquivo.
Se você precisar alterar o tipo de autenticação do Windows para o básico, que é algo diferente novamente, e vai exigir o administrador do servidor ou um painel de controle para ajudar com isso, mas eu suspeito que é apenas a proteção de senha que você precisa.
Veja um exemplo que pode ser o que você precisa:
Assumindo que você está usando asp.net e você deseja proteger com senha seu site, criar um arquivo chamado web.config na raiz do site e coloque o seguinte conteúdo:
<configuration>
<system.web>
<authentication mode="Windows">
<authorization>
<allow users="?" />
</authorization>
</system.web>
</configuration>