Só para entender isso, %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp expande para C:\Users\USER NAME\AppData\Local\Temp ..., o que na minha instalação do Windows 7 Beta parece ser um diretório válido, bem como C:\windows\temp sendo válido também.
Pode ser que o culpado esteja tentando gravar em C:\windows\temp , o que (normalmente) requer acesso administrativo? (Como mencionei no comentário), alguns programas tentarão descarregar seus arquivos na raiz da unidade C: se eles não conseguirem acessar o diretório temporário.