Problema resolvido!
Descobri que o comando "host www2.zhlex.zh.ch" terminará em um tempo limite. O Squid está procurando primeiro um registro AAAA (ipv6), mas não estamos usando o ipv6. Isso leva 2 minutos antes do tempo limite e procura por um registro A.
Eu desabilitei o ipv6 no sistema + adicionei as seguintes linhas ao squid.conf para forçar o ipv4
acl to_ipv6 dst ipv6
tcp_outgoing_address <your_proxy_ipv4_address> !to_ipv6
Agora tudo funciona!