Você precisa instalar thunar-archive-plugin para usar a opção Extrair aqui .
Instale-o usando
sudo apt-get install thunar-archive-plugin
Uma vez instalado, você pode encontrar esta opção no menu de contexto do botão direito do mouse.
Se você quiser usar alguma ação personalizada no menu do seu Thunar, poderá ver aqui como para configurar isso.