As únicas coisas que devem afetar sua navegação na Web sobre o que deve ser uma conexão mais lenta (a VPN), na verdade, ser mais rápida do que quando você está desconectado seria um servidor proxy e / ou DNS.
Verifique se você está usando o DNS na VPN em comparação com as respostas quando desconectado. É possível que o seu trabalho DNS seja mais rápido do que o que você está usando sem a VPN.
O proxy pode ser possível, mas deve ser uma possibilidade remota.
(Use um sniffer de pacotes para ajudar a determinar o que está acontecendo com o tempo em suas pesquisas de DNS, ou use o nslookup ou ferramenta similar para ver onde suas solicitações são padronizadas.)