Com o USB, quando o computador for iniciado, procure a seleção do dispositivo de inicialização. Selecione o que faz referência ao seu USB. Pode parecer algo como:
Se isso não funcionar, tente as configurações Boot
do BIOS e coloque a inicialização USB como o topo da lista de Ordem de inicialização.
O Wubi + Windows XP pode não ser uma boa ideia, já que o Wubi
É verdade que a imagem do disco que você está usando está incompleta ou com defeito, então tente baixar uma nova imagem e verificando-a . Há também um guia para fazê-lo no Windows aqui .