Considere a pergunta que você está fazendo ("Como posso exibir um bloqueio em vez do link sem que meus usuários tenham que fazer nada") como " Como posso servir minha própria versão do link sem o conhecimento dos meus usuários ".
HTTPS e navegadores são (atualmente) projetados para evitar exatamente isso. Isso dificulta a filtragem da Web.
Mesmo que você tenha pressionado um wpad e, como tal, tenha um proxy explícito, ainda é possível recusar conexões a sites "ruins", embora ele resolva problemas relacionados a sni, mas isso não o leva muito além (com essa parte do problema, pelo menos).
Em termos de veicular uma página de login, o wispr é útil para informar ao usuário que ele deve fazer o login.