Acho que consegui.
Você está usando um caminho relativo para seu HEADER.html e seu Readme.html. Isso faz com que o Apache procure os arquivos dentro do diretório em que você está.
Em vez disso, as linhas devem (presumivelmente) ler algo assim:
HeaderName /pub/HEADER.html
ReadmeName /pub/README.html
(é claro, substitua "pub" pelo diretório em que os arquivos estiverem!)