Eu recomendaria dar uma olhada neste artigo aqui. Basicamente, dá-lhe um passo a passo sobre como realizar o que você está tentando fazer, da maneira que você está tentando fazer isso.
Eu pessoalmente, eu instalaria um programa que funcionasse como um serviço que você pode usar para restringir o acesso à internet, ou usaria um serviço como o OpenDNS para filtrar seu tráfego de internet também (ou ambos!). Existem opções gratuitas para ambos, sem ter que usar a política de grupo.