Acredito que você testemunhará esse comportamento em todos os armazenamentos não locais e não giratórios (por exemplo, montagens de rede e pen drives - embora também possam ser verdadeiros em todas as mídias montadas em USB). A Lixeira é realmente um alias local para um diretório que contém arquivos antes de ser totalmente excluído.
O Windows não configura um alias RECYCLER em mídia não local (ou seja, não no disco rígido interno nem em qualquer partição), pois não garante que ele permaneça consistente.