Depende das configurações no Terminal Server. Especificamente, as configurações da sessão para conexões RDP. Desde que você tenha permissões apropriadas para acessá-los, eles podem ser acessados via
Administrative Tools > Terminal Services Configuration > Connections
Você pode configurá-lo para encerrar sessões desconectadas imediatamente, ou depois de um certo tempo ou nunca.
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Se a sessão estiver configurada para terminar, o resultado será essencialmente o mesmo que sair.