O Exim está sendo fornecido localmente porque o domínio de destino corresponde a um que você configurou o Exim para considerar local. O Smarthosting não entra nisso, porque isso só acontece quando o Exim decide encaminhar o e-mail para outro lugar, e não é isso que está acontecendo.
A maneira mais fácil de lidar com isso é apenas usar a configuração do Exim para o seu domínio e removê-los. Não me lembro o nome exato da (s) opção (ões) envolvida (s); Eu me livrei do meu último servidor Exim em favor do Postfix alguns anos atrás.