Existem duas partes:
1) Se você estiver executando o XP Pro - desabilite o compartilhamento simples de arquivos. Isso fará com que apareça.
2) Se você estiver executando o XP Home - efetue login no modo de segurança e, em seguida, a guia de segurança será exibida. Não há nenhuma maneira no XP Home de fazer com que a guia de segurança apareça inicializada no modo normal que eu conheço.