Não pode ser feito através do próprio RDP!
In the protocol specification for CredSSP, there is no reference to the ability to change the user's password while NLA is running. Therefore, the observed behavior can be considered "by design."
CredSSP is the underlying technology that enables NLA, and it does not support password changes. Therefore, password changes are not enabled in MSTSC. Other RD clients that support NLA should be unable to change the user’s password.
Origem: link
Como eles sugerem, habilitar a alteração da senha via RDWeb é uma opção. Outra opção que tenho visto é mudar a senha via webmail do Exchange.