Se você instalou o MySQL-Python via pip, ele provavelmente falhou na construção da extensão '_mysql', que é a extensão C e requer que o MSVC ++ 9.0 seja compilado:
building '_mysql' extension
error: Microsoft Visual C++ 9.0 is required (Unable to find vcvarsall.bat). Get it from http://aka.ms/vcpython27
No Windows, sua melhor solução é apenas usar um instalador binário para o MySQL-python, como o link . Você pode baixar o Compilador MSVC ++ para Python, se quiser, mas também precisará instalar a compilação do desenvolvedor MySQL, incluindo os cabeçalhos e bibliotecas C, e pode ter outros problemas.
Isso só é importante para a execução local do aplicativo no servidor de desenvolvimento, já que o tempo de execução do Python do App Engine já inclui o MySQLdb no ambiente remoto em que você implementa o aplicativo.