Assim, no final, como precisei de alguns arquivos dessa VM, o que fiz foi baixar o .vhd dessa VM (que estava no armazenamento do Azure) e anexá-lo como um novo disco (thourg disk manager), então eu pude navegar nele.
Depois disso, com o disco montado, eu poderia acessar o registro (regedit - > Load Hive) e ativar o RDP para a VM.