Use a Política de Segurança Local (ou a Diretiva de Grupo, se a máquina estiver em um domínio) para limitar os usuários a uma única sessão RDP.
Open Local/Group Policy.
In Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Terminal Services, double-click the Restrict Terminal Services users to a single remote session setting.
Click Enabled, and then click OK.
Observação: substitua "Serviços de terminal" por "Serviços de área de trabalho remota" se estiver em uma versão moderna do Windows.