O cabeçalho Connection, ou quase qualquer outro cabeçalho, não é modificado ao passar pelo balanceador de carga. É necessário passar esse cabeçalho para informar ao servidor backend o que fazer não apenas entre o cliente e o balanceador de carga, mas também entre o balanceador de carga e o servidor.
Além disso, para observar que alguns balanceadores de carga compatíveis com o aplicativo podem modificar esse cabeçalho, caso seja necessário.