De acordo com algumas das documentações encontradas aqui você pode instruir o PSFTP para usar uma sessão salva PuTTY em vez de um nome de host. Você pode especificar a chave especificamente na sessão salva e, em seguida, contanto que ela seja carregada no concurso, ela funcionará conforme o esperado.
Run PuTTY, and create a PuTTY saved session (see section 4.1.2) which specifies your private key file (see section 4.16.5). You will probably also want to specify a username to log in as (see section 4.12.2).
In PSFTP, you can now use the name of the session instead of a hostname: type psftp sessionname, where sessionname is replaced by the name of your saved session.
EDITAR:
Basta ler o link que você postou na sua pergunta e está procurando a seção 6.3. Isso diz que você pode usar um switch -i para especificar um arquivo ppk.