O MineCraft não tem suporte para proxy de dados. Em Java, para suportar proxies, você precisa ter esse suporte compilado ou alterar suas configurações de rede para usar um proxy.
No entanto, o Minecraft não olha para as configurações de rede, então a menos que seu proxy esteja configurado para todo tráfego de Internet sendo enviado por um proxy (que às vezes quebra coisas), ele não funcionará.
(Configurar o suporte a proxy em aplicativos Java pode ser uma dor, então eu entendo por que o Minecraft devolve isso)