Minha culpa:
Eu instalei o youtube-dl usando o comando: sudo apt-get install youtube-dl
O que eu deveria ter feito:
Eu deveria ter usado comandos (qualquer um):
ou
sudo curl -L https://yt-dl.org/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
ou
sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
Eu usei o primeiro e depois funcionou corretamente.