Como não sei nada sobre sua base de regra, topologia de rede ou organização, só posso dizer que o método padrão para fornecer acesso à Web em um ambiente corporativo é:
1.) Hospede o servidor proxy internamente e implemente uma regra de firewall que permita o acesso de saída do servidor proxy via http, https, ftp e outros protocolos necessários.
ou
2.) Hospede o servidor proxy externamente e implemente uma regra que permita que seus desktops e outros sistemas necessários acessem o servidor proxy por meio de SOCKS, http-proxy ou qualquer que seja o caso.
Na realidade, uma combinação dessas abordagens é normalmente tomada, posicionando o servidor proxy em um DMZ e gerenciando o acesso a ele a partir da rede interna e seu acesso de saída.
Da natureza da sua pergunta, percebo que você tem uma permissão de saída para toda a política ou uma permissão de saída de http / https de qualquer uma para qualquer regra acima da negação de todas. Em ambos os casos, essas políticas são incompatíveis com a imposição de proxy e devem ser removidas se você quiser prosseguir. Se você tiver um processo de negócios existente que dependa de tais regras, deverá assegurar-se de que regras apropriadas sejam criadas, de forma que os processos de negócios não sejam quebrados quando a regra 'any' for removida. Se você não tiver seus processos de negócios totalmente documentados, precisará vasculhar os logs de firewall para garantir que não haja perda de serviço. Você tem um projeto bem à sua frente e eu sinto por você.