Eu não tentei isso em uma estação de trabalho, mas você não precisa do agente instalado para fazer backup de arquivos em uma pasta compartilhada em um sistema operacional de servidor. No entanto, você continuará recebendo esse erro no resumo de backup. (Eu ficarei feliz se alguém postar uma maneira de suprimir essa mensagem)
Ferramentas - > Opções - > Rede e segurança - > "Ativar seleção de compartilhamentos de usuários"
Neste ponto, você terá uma área "Seleções definidas pelo usuário" em seu trabalho, em Seleções. É importante selecionar o compartilhamento a partir desse ponto, pois se você tentar selecionar o compartilhamento em "Sistemas Windows", ele procurará o agente.
Se você clicar com o botão direito do mouse em Seleções definidas pelo usuário, terá uma opção para Gerenciar seleções do UD, em que você pode adicionar hosts que gostaria de exibir na lista. Apenas os nomes estão bem, ele vai descobrir as ações por conta própria.