Eu acho que você está tentando mudar o shell que está sendo usado quando você usa seu emulador de terminal (como urxvt, gnome-terminal, xterm) ou quando você usa o console. Minha suposição é que você está logado em um ambiente gráfico como o gnome-shell / unity / etc. e exit
apenas fecha sua janela de emulador de terminal e com bastante razão.
Tente sair da sua sessão X e voltar. exit
teria funcionado se você estivesse logado usando um console (provavelmente tty1-6, acessível via CTRL + ALT + F1-6). É claro que teria funcionado, mas apenas para isso e para as seguintes sessões de console - isso não influenciaria o comportamento de sua sessão X já em execução.