Since NS failed, they gave me a list of A, TXT and MX records to create. I could create the A and TXT records, but I don't see MX as an option.
Se você selecionar o Office 365 como seu provedor de DNS, NÃO poderá hospedar email ou mensagens instantâneas com outra empresa de hospedagem. link
They asked me to create a subdomain and delegate the NS record to them. Turns out this can't be done in Office 365 - I couldn't create subdomains with NS records. (Did I miss something?)
Se você quiser adicionar um subdomínio ou seu domínio, você DEVE alterar seu gerenciamento de DNS para um provedor DNS diferente do Office 365. link