Você especificou o comando incorretamente. A maneira correta de digitar o comando seria assim:
ssh -o ProxyCommand='ssh -W %h:%p user@intermediate-host' user@target-host
Se você precisar disso com frequência, poderá adicioná-lo a ~/.ssh/config
da seguinte forma:
Host target-host
User user
ProxyCommand ssh -W %h:%p user@intermediate-host
Você só precisa digitar ssh target-host
para se conectar.