Eu fiz uma pequena pesquisa e li que 2012 não usa uma identidade do Kerberos como o 2008 R2. Então, o que eu tentei foi habilitar o seguinte "Permitir a delegação de credenciais padrão com autenticação de servidor somente NTLM".
Isso parece fazer o truque e agora eu tenho o single sign-on funcionando corretamente.
Obrigado pela sua ajuda. aplausos