Eu pessoalmente faço isso na camada de rede, usando o LinuxHA nos servidores para fornecer um único endereço IP que flutua entre vários servidores OpenVPN, com apenas um sendo ao vivo a qualquer momento.
Mas de acordo com man openvpn
:
--remote host [port] [proto]
Remote host name or IP address. On the client, multiple --remote options may be specified for redundancy, each referring to a different OpenVPN server. Specifying multiple --remote options for this purpose is a special case of the more general connection-profile feature. See the documentation below.
Portanto, parece que você poderia fazer isso na camada OpenVPN, se assim escolher.