Acontece que eu não tinha registros de DNS em funcionamento.
Eu queria que o e-mail chegasse ao mail.domain.com (mesmo servidor que o domain.com) e fosse manipulado por esse servidor. Fiz um registro A para mail.domain.com que tinha o ip do servidor, então o mesmo ip que domain.com. Fiz então mail.domain.com o registro MX de domain.com para que o email enviado para domain.com fosse para mail.domain.com.