Como não precisa ser o Microsoft SQL Server, e se você está bem com o Linux, eu recomendo o Squid Proxy: ele é maduro, estável, é razoavelmente adequado e suporta uma ampla variedade de métodos de autenticação (LDAP , MySQL, NTLM, para citar alguns) e cenários de implantação. Além disso, é de código aberto, então você não precisa investir nada na frente.