Bem, mesmo que o site esteja na lista de sites confiáveis, você precisa ajustar a configuração de segurança: Ferramentas > opções > configurações de segurança > baixo / médio / alto para permitir scripts sem aviso. Clique em "custom" e procure na categoria de controles ActiveX. Há uma opção para não mostrar aviso para ambos os scripts usados anteriormente e novos. Isso resolverá o erro "você confia no meu script" no IE.