Depende da sua organização.
Se o seu navegador (Internet Explorer, no seu caso) funciona com um proxy e não funciona sem um proxy, é possível que
- todas as conexões de saída direta estão bloqueadas (mais seguras)
- apenas algumas conexões de saída direta estão bloqueadas (mais flexíveis, menos seguras)
Você pode testar isso tentando estabelecer conexões diferentes para servidores na web. Tente o HTTP para google.com: 80; tente FTP para um servidor FTP aberto; tente o IRC em um servidor de IRC, tente configurar seus próprios servidores de nomes (o Google possui bons servidores DNS); tente conectar-se à sua máquina doméstica.
Se o seu aplicativo Java puder fazer uma conexão direta, provavelmente nem todo o tráfego será bloqueado. Talvez apenas o tráfego para servidores em determinadas portas (80, HTTP; 21, FTP; ...) esteja bloqueado.
Editar: lista de leitura
Você quer saber mais sobre conexões, internet e proxies?
- Aprenda sobre o Modelo OSI e veja o Modelo TCP / IP .
- Confira as RFCs para HTTP / 1.1 ; HTTP / 1.0 ; FTP ; IRC e SMTP .
- Tente usar o TELNET para estabelecer uma conexão com um servidor HTTP / FTP / IRC / SMTP.
- Escreva pequenos programas para fazer conexões com esses servidores.
- Instale um monitor de pacotes como o Wireshark para ver o tráfego. Inspecione o tráfego HTTP / FTP / IRC e veja como ele funciona.
- Instale o Linux / BSD e configure um servidor da Web e / ou servidor proxy ou instale um LAMP / WAMP.