Você está falando sobre os serviços de terminal? No Windows Server ou no Windows Professional? Você está realmente clicando em "Log Off", ou está apenas fechando a sessão remota?
Se você está realmente fazendo logoff clicando no botão "Fazer logoff", isso encerra deliberadamente sua sessão, portanto não há nada que você possa fazer nessa situação. Mas se você está apenas pressionando o botão "Fechar", isso coloca a sua sessão no estado "Desconectado", e existem maneiras de alterar essas sessões.
Se você estiver falando sobre o Windows Server, encontrará as opções em Session Host Configuration (pode ser Configuração do Host da Sessão da Área de Trabalho Remota se estiver em 2008 ou 2008 R2 ou Configuração do Host de Sessão dos Serviços de Terminal se estiver em 2003).
Se você abrir esse item de menu, verá algo parecido com isto:
Váparaaguia"Sessões" e você verá todas as configurações necessárias:
