O Yahoo não gera o ícone de bloqueio / chave se o email for assinado com o DKIM, mas não com o DomainKeys.
Se você realmente quiser o ícone de bloqueio / chave, assine o correio com DomainKeys também.
Se você estiver usando o Sendmail ou o Postfix, o dk-filter deve fazer o trabalho muito bem. Funciona como um milter.
Se você usa DKIM e DK, certifique-se de que a assinatura DK seja executada primeiro. A razão para isso é que o DK não autoassina o cabeçalho e o DKIM. Ter a assinatura DK assinada pela assinatura DKIM ignora, portanto, o problema da falta de assinatura própria da DK.
Ou seja, se, por exemplo, você estiver usando o OpenDKIM para assinar com o DKIM, certifique-se de que o e-mail seja passado pelo dk-filter e, em seguida, pelo OpenDKIM.
Tudo isso dito, além do ícone de bloqueio / chave na versão mais antiga da interface do usuário do Yahoo, não há nenhuma vantagem em usar DK e DKIM quando comparado ao uso de DKIM.